Математика – удивительная штука. Как говорил Дэвид Склански: «Даже десятая доля процента прибыли на длинной дистанции сделает вас миллионером. Если вы будете терять эту же долю процента – вы обанкротитесь».
Дэвид Склански
Математика тесно переплетается со многими сферами жизни человека. Трейдинг – не исключение. Трейдеры со стажем знают, что в конце концов математические стратегии остаются абсолютно точными. Стоит только уметь правильно использовать их знаки, чтобы на каждом этапе получать свою прибыль. Даже в азартных играх часто используют именно такой подход, пытаясь каждому ходу предоставить математическое окраску. Полностью ли оправдано такое доверие к математическим расчетам?
Математика – самая точная форма пророчества
Алготрейдинг на вес золота
Все больше трейдеров сегодня доверяют торговым роботам, в основе которых использованы именно математические алгоритмы. Автоматизация торговых процессе на биржах – это далеко не ноу-хау для экспертов крупных брокерских компаний. Но они стали настоящим mainstream среди миллионов трейдеров лишь в последние годы.
Алготрейдинг облегчает работу трейдера, которому достаточно собственноручно установить определенные критерии открытия и закрытия своих будущих позиций, после чего сформировать контрольную систему за своим депозитом на бирже. Система учтет все фундаментальные критерии трейдера и в определенные моменты на рынке исследует максимальное количество рисков, открывая позиции с учетом стоп-лосса (инструмента, позволяющего выйти из рынка при резком движении цены вниз).
Преимущества алготрейдинга очевидны:
1. Трейдер никогда не позволит себе сделать необдуманные решения, вызванные паникой на рынке или собственными эмоциями. Он также может забыть о постоянном нервном напряжении, доверившись четко выбранной стратегии.
2. В процессе создания системы алготрейдинга тестируют исторические данные, сравнивая их с реальным положением дел на рынке. Во благо максимальной эффективности широко используются алгоритмы теханализа.
3. Высокая точность всех расчетов – система использует математические расчеты, исключая человеческий фактор.
4. Большое количество решений, которые будут сделаны автоматически – за 1 секунду благодаря алготрейдингу можно закрывать и открывать сотни позиций, анализируя все ценовые графики.
5. Алготрейдинг позволяет держать руку на пульсе рынка, будучи в это время далеко от своих мониторов с графиками.
6. Возможность работать с большим количеством финансовых инструментов.
Конечно, продумать прибыльную математическую стратегию – задача не из легких. Кроме того, не забывайте о фундаментальном анализе рынка, которые остаются на плечах трейдера. Математическая стратегия в большинстве случаев действует на стабильном рынке.
Фибоначчи или творение Леонардо Пизанского
Итальянский математик, более известный по прозвищу Фибоначчи, основал высокоэффективную математическую теорию еще в XII веке, которой пользуются для биржевого анализа даже в XXI-ом.
Для технического анализа используют как минимум 6 уровней Фибоначчи, которые наносят на график согласно классической формулы. Следует подчеркнуть, что все они построены на основе последовательности Фибоначчи, когда каждая следующая цифра равна сумме предыдущих двух – 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. Если же разделить каждое последующее число на предыдущую цифру, получим 1.61. Это число считают основным коэффициентом Фибоначчи.
Благодаря формуле Фибоначчи можно спрогнозировать уровни поддержки и сопротивления, а также возможность коррекции цены. В частности, зная эти уровни, можно торговать в узком коридоре до изменения тренда или достижения первой цели по графику.
Благодаря уровням Фибоначчи легко выделить цели коррекции, наиболее сильные уровни поддержки и сопротивления, а также возможность продолжения текущего тренда – восходящего или нисходящего. На фундаменте такой математически обоснованной стратегии трейдеры и строят свою систему отложенных ордеров и пытаются правильно расставить стоп лосс и тейк профит, не говоря уже о важном шаге – нахождении правильной точки входа на рынок.
Линии Фибоначчи имеют вид сетки из нескольких линий, которые строят на основе упомянутого коэффициента 1.61. Эти линии обычно и считают ключевыми уровнями. Пробой ключевого уровня вниз или вверх свидетельствует о наличии сильного тренда – на повышение или понижение.
Уровни Фибоначчи используют множество трейдеров, а вот математические стратегии на основе чисел Фибоначчи использует только ограниченный круг людей. Математика Фибоначчи включает в себя не только ценовые уровни, но и использование магии этих чисел в прогнозировании дат, циклов тренда одного направления, увеличения лотности при использовании математической стратегии “Мартингейла”.
“Азартный” Мартингейл
Мартингейл – это математически обоснованный метод увеличения ставки после проигрыша, который используют не только в алготрейдинге, но и в азартных играх. Постепенное увеличение размера ставки в 2 раза от предыдущей – это возможность покрытия всех прежних потерь и получения прибыли. Конечно, прибыль не будет заоблачной, но зато гарантированной математикой.
Его часто используют не только на спортивных ставках и в казино, но и на форексе и алготрейдинге бинарных опционов. Помните, что в случае выигрыша или прибыли игрокам или трейдерам стоит вернуться к минимально возможной начальной ставке.
Математические фракталы Мандельброта
С помощью этой математической стратегии график буквально делят на мелкие таймфреймы, которые позволяют понять тенденцию на биржах. Множество Мандельброта – один из самых известных фракталов в алготрейдинге и за его пределами.
Фракталы Мандельброта – представляют собой размельчение рынка на мелкие таймфреймы. Математики-трейдеры используют анализ этих таймфреймов с целью определения общей тенденции на бирже.
Финансовая астрология – миф или реальность?
Финансист и известный брокер Уильям Ганн считал финансовую астрологию настоящим инструментом для получения прибыли. Он создавал свои методы торговли, опираясь на геометрию, астрологию и даже астрономию. Его наиболее известный вклад – углы Ганна, на основе которых трейдеры строят восходящий или нисходящий веер (тренд).
Когда цена растет и остается в восходящем диапазоне – имеем дело с трендом на повышение. Когда цена пробивает границу угла – констатируем появление тренда на понижение. Ганн делил график на пропорциональные части. Наиболее важный угол на 45 градусов – 1х1.
Математическая стратегия Fib0.ru
На сайте Фибо описаны все самые успешные и точные математические стратегии для трейдинга, также мы применяем не просто один инструмент, а используем совокупность описанных методов, например:
С помощью Фрактала Мондельброта (и не только) находим общую тенденцию на рынке – т.е. находим тренд на покупку или продажу. Получаем четкую установку торговать в сторону тренда. С помощью астрологических методов определяем как долго будет сохраняться тенденция в определённом направлении, как правило мы будем знать примерный диапазон времени. Для более точного определения – в совокупности, используем числа Фибоначчи: используем циклы, продолжительность которых будет коррелировать с числами Фибо, временные и ценовые диапазоны по уровням Фибо, эти математические стратегии позволят определить даты начала тренда и даты завершения. Для нахождения точек входа и выхода с рынка используем уровни Фибоначчи и трендовые линии. Автоматизацию закладываем в торгового робота при помощи алготрейдинга, также применяя мартингейл и усреднения для получения максимальной прибыли.
Используя точные методы, следуя стратегии, не пренебрегая безопасностью управленя рисками положительный результат этих стратегий гарантирован.
Мы стараемся совершенствовать стратегию (стратегии) при помощи членов закрытого клуба Fib0.ru (наш Форум), а также постоянно исследуя труды Ганна и других успешных адептов финансового мира.